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FGV QUANT

Liga de Finanças Quantitativas · FGV-SP

Finanças quantitativas, com rigor.

Pesquisa, estratégias sistemáticas e formação técnica para a próxima geração de quants do Brasil.

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Simulação ilustrativa

Membros e trainees42
Edições da newsletter12
Pódios e top 10 em competições5

Parcerias realizadas

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  • Goldman Sachs
  • Morgan Stanley
  • J.P. Morgan
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  • Schonfeld
  • Bayes Capital Management
  • Itaú Asset Management

Matemática, estatística e código aplicados ao mercado

Fundada em 2021, a FGV Quant reúne estudantes da FGV-SP interessados em finanças quantitativas.

O que estudamos

  • Derivativos

    Precificação, gregas e volatilidade implícita aplicadas a opções e outros derivativos.

  • Machine learning

    Modelos estatísticos e de aprendizado de máquina, de regressões a LLMs, aplicados ao mercado.

  • Trading algorítmico

    Estratégias sistemáticas, backtests e robôs de investimento.

  • Pesquisa quantitativa

    Factor investing, risco e leitura crítica da literatura acadêmica.

  • Python & dados

    Formação técnica em programação e dados.

Saiba mais sobre a liga

O que é Quant?

Os três pilares

Passe o mouse ou toque para explorar

TecnologiaFinançasModelagemComputaçãoProgramaçãoProcessosAutomatizaçãoETLTradingEconomiaFatoresPreçoMercadoModelagemEstatísticaOtimizaçãoMatemáticaQuantDevDataScienceEconometriaQuant

NúcleoQuant

A interseção das três: modelos rigorosos, implementados em código e aplicados ao mercado.

FGV Quant Capital

Nosso portfólio simulado

Os membros praticam construção de portfólio, gestão de risco e reporte mensal em um fundo fictício.

  • Pairs trading
  • Momentum
Ver o FGV Quant Capital

Retorno acumulado desde o início

Fundo fictício
+18,34%

até agosto de 2026 · CDI no período: 17,44%

Volatilidade anualizada
5,82%
Índice de Sharpe
0,11

Projetos e competições

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Set 2026Resumo

FGV Quant Insights: Setembro de 2026

Coluna convidada de Bruno Drezza (Vault Capital) sobre por que risco é uma estimativa, não um número: VaR, Expected Shortfall e EWMA vs. FHS-GARCH aplicados ao Bitcoin. Também: Merton, volatility targeting e Margin Call.

  • Risco
  • VaR
  • Volatilidade
  • Coluna convidada
Ler resumo

Aulas, visitas e competições

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  • 15 de out. de 2026Apresentação na Itaú Asset

    EventoA convite de Rafael Lavrado, dois grupos semifinalistas do Desafio Quant AI apresentaram suas estratégias e receberam feedback.

  • 7 de out. de 2026Aula de IA e Machine Learning com Rodrigo Togneri

    AulaFeature engineering para detectar eventos anômalos de mercado, com o professor da FGV EAESP. Em parceria com a FGV Tech.

  • 25 de set. de 2026Desafio Quant AI 2026: dois times no top 10

    CompetiçãoNo desafio universitário da Itaú Asset, com mais de 1.300 grupos, os robôs Alpha Helix e El Dorado ficaram entre os 10 melhores.

  • 28 de ago. de 2026Visita à Vault Capital

    VisitaBrunno Drezza, head de pesquisa quantitativa, apresentou o desafio da gestora de criptoativos. Com a FEA.dev e o IQF.

  • 22 de mai. de 2026Itaú Asset Day

    EventoBate-papo com o CEO Carlos Augusto Salamonde, kick-off do Desafio Quant AI 2026 e painel com ex-finalistas do desafio.

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